Кроме российских благотворительных учреждений Мария Фёдоровна поддерживала благотворительные общества Дании: приюты Свято Дагмары и Святой Луизы, общество «Нудела», занимавшееся раздачей лекарств бедным, Институт диаконисс, находящиеся в Копенгагене поликлинику для бедных и Женское благотворительное общество. Многие филантропические учреждения стремились попасть под патронат императрицы. По сведениям 1916 г., под персональным покровительством Марии Фёдоровны состояли 134 благотворительных общества и заведения. Доверяя авторитету Марии Фёдоровны, многие передавали в её распоряжение благотворительные капиталы. На средства капиталов, помещённых в ценные бумаги и переданных в управление матери-императрице, содержались кровати в Светолечебнице клиники медицинского факультета Казанского университета (30 ноября 1902 г. Мария Фёдоровна была избрана почётным членом Казанского университета), выдавались пособия выпускницам институтов благородных девиц «по выходе их замуж»; часть средств выделялась на воспитание детей вдов офицеров Рущукского отряда, погибших в войне 1877–1878 гг. В годы Первой мировой войны в ведение императрицы-матери были переданы 410,75 тыс. руб., на проценты с которых содержались носившие имя Её Императорского Величества Марии Фёдоровны 11 военно-санитарных заведений: три госпиталя, два санитарных поезда, три лазарета, перевязочно-питательный пункт, санаторий, убежище для увечных воинов при Максимилиановской лечебнице в Петрограде. События марта 1917 г. застали Марию Фёдоровну в Киеве, где она с 1915 г. активно занималась попечительской деятельностью по линии Красного Креста. Позднее она переехала в Крым, в имение великого князя Александра Михайловича Ай-Тодор. В апреле 1919 г. Мария Фёдоровна согласилась покинуть Россию при условии, что английские власти помогут эвакуироваться всем оставшимся в живых Романовым, князьям Юсуповым и др. Английские власти приняли её условия. 11 апреля 1919 г. Мария Фёдоровна была эвакуирована в Великобританию на борту британского линкора «Мальборо», 19 августа того же года прибыла в Данию. Она не занималась политической деятельностью, но всегда помогала нуждавшимся русским беженцам. В связи с кончиной Марии Фёдоровны в Дании был объявлен четырёхдневный траур. Лития была отслужена в тот же день в 9 часов вечера духовником императрицы протоиереем Леонидом Колчевым, настоятелем русской церкви святого Александра Невского в Копенгагене. Чин погребения 19 октября 1928 г. совершил митрополит Евлогий (Георгиевский) в церкви святого Александра Невского. Саркофаг с телом Марии Фёдоровны был помещён рядом с могилами её родителей в Королевской усыпальнице кафедрального собора датского города Роскилле. Однако Мария Фёдоровна завещала похоронить себя в России рядом с могилой мужа. В 2005 г. между российским и датским правительствами было достигнуто соглашение о переносе праха Марии Фёдоровны в Россию. 28 сентября 2006 г. состоялось торжественное перезахоронение гроба с прахом Марии Фёдоровны в соборе святых Петра и Павла Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.