Права династии Юлиев-Клавдиев на власть при Калигуле стали утверждаться более открыто. На монетах появились изображения не только Калигулы, но и членов его семьи, его сестёр Друзиллы (умерла в 38 г.), Ливиллы и Агриппины с рогом изобилия, чашей и рулевым веслом, т.е. с атрибутами богинь плодородия, согласия и счастья. Бабка Калигулы Антония получила титул августы; ей и трём сёстрам Калигулы были переданы почётные права весталок, их имена включили в обеты и императорскую клятву. В 38 г. Калигула, избавляясь от возможных соперников в борьбе за престол, принудил к самоубийству Макрона и отца своей умершей жены Марка Юния Силана, позднее казнил Тиберия Гемелла. В 40 г. казнил своего двоюродного брата Птолемея, который осмелился носить пурпурный плащ – атрибут императора. В Риме Калигула завершил строительство храма Аполлона Палатинского, начатое при Тиберии; в 38 г. освятил храм Исиды и Сераписа на Марсовом поле, в связи с чем были отменены ограничения на распространение в Риме культов этих египетских богов, действовавшие при Тиберии. Калигула также начал строить акведуки Аква Клавдия и Анио Новус. Для улучшения снабжения Рима зерном, из-за дефицита которого при Тиберии вспыхивали восстания, была реконструирована гавань в Регии. Продолжая деятельность отца, в 39 г. Калигула организовал поход в Германию. Предположительно в это время он использовал вновь придуманные неофициальные титулы «Castorum Filius» («Сын лагеря») и «Pater Exercituum» («Отец войска»). Зимой 39/40 гг. на нижнем Рейне построил крепости Преторий Агриппины (ныне Валкенбург, Нидерланды), Лаврий (на территории современного города Вурден, Нидерланды), было продолжено строительство цепи полевых укреплений лимеса вдоль Рейна. В 40 г. римляне совершили поход против хавков, у которых удалось отбить один из штандартов легионов, разбитых германцами в Тевтобургском лесу в 9 г. н.э. В целом кампании Калигулы не расширили территорию Римской империи. Весной 40 г. Калигула начал подготовку к экспедиции в Британию, но, сосредоточив на берегу Ла-Манша большую армию, переправу через пролив так и не начал. Экспедиция была продолжена в 40 гг. императором Клавдием. В Восточном Средиземноморье, будучи связан дружескими узами с царями зависимых от Рима государств, Калигула вернулся к форме непрямого управления. На Балканах, в Малой Азии, Сирии и Палестине для зависимых от Рима династов были созданы марионеточные государства.