Период между возвращением из Америки и началом Первой мировой войны был для него наиболее продуктивным: в это время вышли ставшие классикой социологии статьи «Объективность социально-научного и социально-политического познания» (1904 г.), «Критические исследования в области логики наук о культуре» (1906 г.), «Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке» (1913 г.). Но возобновить преподавание, несмотря на частичное выздоровление, он всё ещё не мог и продолжал исследования в качестве независимого учёного благодаря полученному в 1907 г. наследству. Окончательно разочаровавшись в деятельности Союза социальной политики (в 1908 г.), Макс Вебер (в 1909 г.) совместно с австрийским экономистом Рудольфом Голдшидом (1870–1931 гг.), немецким философом и социологом Георгом Зиммелем (1858–1918 гг.), немецким социологом Фердинандом Тённисом (1855–1936 гг.) и немецким экономистом Вернером Зомбартом стал сооснователем Немецкой социологической ассоциации (Deutsche Gesellschaft für Soziologie) и её первым казначеем (именно тогда сам Вебер впервые назвал себя социологом). Однако в 1912 г. он вышел из состава ассоциации и предпринял попытку создания политической партии левого крыла, которая объединила бы социал-демократов и либералов. Эта инициатива не увенчалась успехом, поскольку сторонники либеральной идеологии не разделяли революционных идеалов левых политиков. Во время войны Макс Вебер добровольно поступил на военную службу и был назначен офицером резерва, по долгу службы занимался организацией армейских больниц, вплоть до конца 1915 г. был директором открывшегося в Гейдельберге армейского госпиталя. В ходе войны его взгляды на конфликт и экспансию Германской империи менялись. В самом начале войны он разделял взгляды националистов и поддерживал идею ведения военных действий, считая в то же время, что участие в войне является обязанностью Германии как одного из ведущих государств. Он искренне верил, что именно Германия является образцом для других стран, а также в то, что главной угрозой для западной цивилизации является самодержавная Россия. Позже его позиция кардинально изменилась – он стал одним из последовательных критиков дальнейшей экспансии империи и военной политики короля, даже публично осуждал идеи захвата Бельгии и неограниченной подводной войны. Честно выполняя свой долг перед родиной, Макс Вебер не скрывал, что считает нынешнее руководство Германии (включая кайзера) не соответствующем своему высокому назначению. По его мнению, их вина заключалась в том, что они так и не смогли разрушить альянс между самодержавной Россией и «демократическими» западными державами, хотя (в его глазах) подобный альянс был абсолютно противоестественным, как с идеологической, так и с геополитической точек зрения. В конце концов, трения с властями заставили его вернуться к преподавательской деятельности и принять предложенное ему место профессора Венского университета. Здесь Макс Вебер читал лекционный курс «Хозяйство и общество» (с весьма характерным уточняющим подзаголовком «Позитивная критика материалистического понимания истории»), а также вёл семинары по социологии. В это же время появились его религиозно-социологические труды о буддизме, индуизме (1916–1917 гг.) и античном иудаизме (1917–1919 гг.). Однако положение Германии стало для него страшным потрясением: у него на глазах рушился тихий уютный мир, вместо которого нужно было построить что-то новое. Поэтому через некоторое время Макс Вебер выступил в поддержку конституционных реформ, демократизации германской политической системы и введения всеобщего избирательного права, в 1918 г. присоединился к гейдельбергскому совету рабочих и солдат, стал одним из основателей либеральной Немецкой демократической партии, которая была образована после Первой мировой войны. Продолжая преподавать в Венском университете, он размышлял над ролью личности в истории, а также над тем, какими качествами должен обладать настоящий лидер. Результатом стали два доклада – «Политика как призвание и профессия» и «Наука как призвание и профессия», – прочитанные им по приглашению Свободного студенческого союза (впоследствии они были изданы).