Ко времени формирования государства Ордена меченосцев в Восточной Прибалтике связи между русскими княжествами и народами Восточной Прибалтики сильно ослабли. Русские княжества первоначально не проявили особой обеспокоенности появлением немецких колонистов, но когда успехи немецкой колонизации стали угрожать сокращением размеров дани с населения Подвинья (взимал Полоцк), Латгалии и Восточной Эстонии (взимали Новгород и Псков), их отношения с ливонскими немцами ухудшились. В 1201 г. епископ Альберт I Буксгевден (епископ Ливонии в 1199–1209 гг., первый епископ Рижский в 1209–1229 гг.) основал город Ригу. В 1202 г. при посредничестве Теодериха из Трейдена (Турайды) организовал Орден меченосцев. Кроме Рижского епископства (с 1255 г. – архиепископство) в Восточной Прибалтике были учреждены епископства: Леальское (1211 г.; затем кафедра была перенесена в завоёванный в 1224 г. Орденом меченосцев Юрьев Ливонский (Дорпат, Дерпт; ныне Тарту, Эстония)), Эзель-Викское (ныне волость Сааре-Ляэне, Эстония; 1228 г.) и Курляндское (1234 г.). В 1207 г. епископ Альберт I уступил меченосцам права на третью часть завоёванных ими земель, что создало условия для формирования в Ливонии орденского государства: первоначально его территория ограничивалась округом замка Зегевольд (ныне Сигулда, Латвия), кроме того, Орден владел укреплённым подворьем в Риге («двор св. Георга»; St. Jürgenshof). В 1210 г. папа Римский Иннокентий III (1198–1216 гг.) даровал Ордену права ландсгерра, однако магистры Ордена приносили клятву верности епископу Риги и подчинялись ему в делах, которые касались защиты католической церкви в Ливонии от язычников (в дальнейшем магистры Ливонского ордена оспаривали право епископов требовать от них присягу). Завоевание меченосцами земель вдоль рек Даугава и Гауя, а также Южной Эстонии (в 1208–1217 гг.) усилило позиции Ордена. Вопрос о связи Ливонии со Священной Римской империей до настоящего времени остаётся дискуссионным, поскольку в сохранившихся документах даются зачастую противоречивые сведения. Ещё в 1207 г. епископ Риги Альберт I принёс вассальную присягу немецкому королю Филиппу Швабскому. В 1225 г. Альберт I и его брат Герман Буксгевден, епископ Леаля (1220–1248 гг.), получили от немецкого короля Генриха VII (1220–1235 гг.), сына императора Фридриха II Штауфена (1194–1250 гг.), документы, устанавливавшие «марки» Священной Римской империи в епископствах Рига и Леаль, а, следовательно, и во владениях, переданных епископами Ордену меченосцев. Исследователи отмечают, что спорным остаётся вопрос, насколько епископы Риги и Леаля могли реально установить указанные правовые отношения, в какой мере они соответствовали «имперской модели» и могли ли они вообще применить эти установления к территориям, контролируемым Орденом меченосцев. Тем более что уже в мае 1226 г. меченосцы получили грамоту от императора Фридриха II Штауфена с утверждением всех орденских прав и владений, пожалованных епископами. Иначе говоря, речь шла о двух противоположных тенденциях: с одной стороны, епископы Риги и Леаля пытались создать подобие имперской «марки» и в силу этого получить правовое преимущество над меченосцами; с другой стороны, Орден меченосцев успешно противостоял этому, получив прямое подтверждение своих привилегий от императора.