Есть только одно свидетельство Евсевия Кессарийского, что один человек высокого сословия в Никомедии – восточной столице Римской империи (римская провинция Вифания – город недалеко от современного Константинополя на берегу Мраморного моря) сорвал с городской стены и разорвал на части указ Диоклетиана о преследовании христиан, за что и поплатился впоследствии головой, однако проявил стойкость духа до самого конца. Некоторые историки полагают, что это и мог быть св. Георгий, но достоверных сведений об этом событии (в том числе и мученической смерти св. Александры) не существует. Во время гонения на христиан Диоклетиан, по всей видимости, отрёкся от своих жены и дочери, исповедовавших веру во Христа. После смерти императора Галерия в 311 г. жена Диоклетиана Приска и его дочь Валерия подверглись преследованиям со стороны Максимина Дайи, который конфисковал их имущество, а женщин держал в заточении. После смерти Дайи (лето 313 г.) Приска и Валерия бежали в Никомидию, ставшую резиденцией императора Лициния, который отнёсся к ним с подозрением, так что им вновь пришлось бежать. Вдова и дочь Диоклетиана почти 15 месяцев скрывались от людей Лициния, однако их схватили и обезглавили, тела бросили в море. В ноябре 303 г. Диоклетиан в ознаменование 20-летия своего правления посетил Рим. Впрочем, пробыл он здесь недолго и вскоре уехал в свой любимый город-резиденцию Равенну, а спустя несколько месяцев вернулся в Никомидию. По дороге Диоклетиан заболел и по совету Галерия торжественно отказался от власти в Никомедии 1 мая 305 г. Каким-то образом ему удалось уговорить Максимиана Геркулия сделать то же самое. Галерий и Констанций получили титул августов, а в цезари были возведены Флавий Север и племянник Галерия Максимин. Остаток своей жизни Диоклетиан провел у себя на родине в Иллирии в огромном дворцовом комплексе в 3 км от Салоны на берегу Адриатического моря, где провёл уединённо восемь  лет, занимаясь разведением цветов и овощей и предаваясь размышлениям. В 307 г. он ненадолго вернулся к активной деятельности – участвовал в императорском совещании в г. Карнунте (Паннония) вместе с императорами Максимианом Геркулием, Галерием, Максимином Дайей и Константином. На совещании Диоклетиан и Максимиан Геркулий были избраны консулами на 308 г., была предпринята не имевшая успеха попытка сформировать новую тетрархию и пресечь соперничество между императорами. Последние годы Диоклетиана были омрачены возрастающей грубостью и неуважением к нему новых правителей Римской империи, особенно Константина I Великого (272–337 гг.). Умер он при неизвестных обстоятельствах. По одним сведениям, приняв яд, подозревая, что его хотят позорно и публично предать смерти, по другим – от душевных терзаний и старости. Памятниками строительной деятельности Диоклетиана остались термы в Риме и дворцовый комплекс возле Салоны в Далмации. По словам Евтропия, Диоклетиан «был хитрым, но проницательным, очень острого ума и суровостью своей пытался подавить чужую злобу. Он был весьма умелым и рачительным государем».